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波動率的計算方法

2011-5-11 20:08:59   來源:不詳   佚名
    

在《江恩角度線與時間之窗》一書里曾提到過波動率的算法,不過它是以確定市場單位價格來著手的(這也是國內惟一一本介紹了波動率算法的書)。先來介紹一下書中的算法。 

 它認為,波動率分上升趨勢的波動率計算方法和下降趨勢的波動率計算方法。

     上升趨勢的波動率計算方法是:在上升趨勢中,底部與底部的距離除以底部與底部的相隔時間,取整。下降趨勢的波動率計算方法是:在下降趨勢中,頂部與頂部的距離除以頂部與頂部的相隔時間,取整。并用它們作為坐標刻度在紙上繪制。 

  上升波動率=(第二個底部-第一個底部)/兩底部的時間距離 

  下降波動率=(第二個頂部-第一個頂部)/兩頂部的時間距離

(南方財富網SOUTHMONEY.COM)

(責任編輯:張曉軒)

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